Warum gibt es hierfür keine Option vom Programm ?

Weil ein USB-Stick ein Pfad ist wie jeder andere auch. Es werden ja auch keine speziellen Autos angeboten, um damit nach München zu fahren.

Du gibst den Pfad beim Export an und gut. Ob das Sinn macht, lasse ich mal dahingestellt. Eine Datei, die ich auf USB-Stick ansehen möchte, habe ich auch gerne am PC, um sie bei Bedarf auch dort ansehen oder an andere Orte kopieren zu können.

as Kopieren der auf dem PC gespeicherten wmv Datei auf den Stick ist leider fehlgeschlagen ,mit Fehlermeldung "zu gross zum kopieren ".

Für mich nicht nachvollziehbar. Was ich an Dateien habe, das kann ich auch kopieren. Könnte evtl. an einem falschen Dateisystem auf dem USB-Stick liegen. Du benötigst für große Dateien zwingend eine NTFS-Formatierung.