Ganz genau genommen kann man immer nur ein Projekt brennen, dieses kann allerdings aus mehreren Filmen bestehen. Falls Du die Filme aus mehreren Projekten zusammenführen möchtest, kannst Du dies tun, indem Du bei geöffnetem ersten Projekt einfach ein weiteres, gespeichertes Projekt öffnest. Es erscheint dann die Abfrage, ob Du die jeweiligen Filme integrieren möchtest.
Projekte (MVP) kann man über die programminterne Sicherungsfunktion (Datei | Sicherheitskopie) u.a. auch auf CD/DVD brennen lassen.
Wenn du mit Projekte geschnittene Videos (Inhalt der gesamten Timeline) meinst, dann geht das natürlich auch. Nur hier speicherst du Filme, die im Brenndialog als einzelne Filme auftauchen.
Was es mit Film und Projekt aufsich hat, kannst du in verschiedenen Tutorials beschrieben finden. Schau mal vorbei ...